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期权成交量大增

受市场诸多利好消息支撑,周四上证50ETF低开高走,盘中表现强势,截至收盘,上证50ETF报收于2.792,较前一交易日大涨7.22%。近期大跌行情令投资者纷纷进入期权市场避险,成交量大幅提升,上证50ETF期权共成交157156手,其中认购期权成交104381手,认沽期权成交52775手,认沽认购比率微跌至0.50,市场情绪乐观。成交主要集中在2.5—2.8元执行价格癫痫发作应该怎么处理的合约,表明下方支撑强劲,其中“沽7月2.6”成交9281手怎样预防癫痫发作,成为最活跃合约,密切关注该执行价格附近区域的交易行为。

图为各月份期权成交量

受标的大涨影响,主力7月认购平均涨幅达200%,其中7月3.2元执行价格认购期权价格上涨达351.癫痫病人不能从事哪些行业39%,主力7月认沽平均下跌40%,期权隐含波动率大幅回落,但依然维持高位,其中主力7月认购隐含波动率维持在45%—7西安治疗癫痫的费用多少8%之间,虚值明显大于实值,偏度特征显现,而7月认沽隐含波动率维持在65%—122%之间,定价偏高,凸显认沽期权在熊市行情下的避险功能。总体上看,波动率市场较为混乱,前期“认购高、认沽低、近月高、远月低”的特征不复存在,待市场逐渐平稳后,料波动率还将显著下降,但短期难以摆脱高位振荡态势。

图为7月合约平值期权隐含波动率对比

在多项救市政策刺激下,50ETF强势上涨,下方支撑强劲,操作上,波动率有下降趋势,避免单独买入期权,激进投资者可于低位卖出8月认沽期权,赚取权利金的同时,保留低位购入50ETF的可能。此外,虚值认购隐含波动率明显高于实值认购隐含波动率,可构造认购垂直价差组合,概率占优的前提下赚取价格上涨利润。(作者单位:永安期货)

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